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广发证券:事件驱动策略年末完美收官

2020-02-20 16:24:16来源:励志吧0次阅读

广发证券:事件驱动策略年末完美收官 201 -12- 0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

本周各策略表现分析师调研选股策略本周收益率4.26%,沪深 00指数收益率1.11%,超额收益率 .15%。2012年以来的累计超额收益为61.82%,年化超额收益为24.06%,年化信息比率为187. 8%,超额收益的最大回撤为-7.00%。

中小板创业板调研策略本周收益率4.50%,中小板指数收益率1. 8%,超额收益率 .11%。2012年7月以来的累计超额收益为47.8 %,年化超额收益为27.88%,年化信息比率为206.0 %,超额收益的最大回撤为-7.66%。

深度报告选股策略本周收益率2.81%,沪深 00指数收益率1.11%,超额收益率1.70%。2012年以来的累计超额收益为49.02%,年化超额收益为20. 7%,年化信息比率为148.07%,超额收益的最大回撤为-9.29%。

本周各策略交易情况假设初始资金为1000万,分析师调研选股策略本周共买入6只股票,累计买入金额440.21万元。本周共卖出6只股票,累计卖出金额 20.50万元。本周末共持有21只股票,持仓市值1652.7 万元。本周末剩余资金107.11万元,总市值1759.84万元,仓位9 .91%。下周即将买入的股票共5只。

中小板创业板调研策略本周共买入7只股票,累计买入金额6 2. 2万元。本周共卖出8只股票,累计卖出金额719.90万元。本周末共持有17只股票,持仓市值1292.70万元。本周末剩余资金 75.54万元,总市值1668.2 万元,仓位77.49%。

深度报告选股策略本周共买入1只股票,累计买入金额19.15万元。

本周没有卖出股票。本周末共持有20只股票,持仓市值1188.84万元。本周末剩余资金 .17万元,总市值1222.01万元,仓位97.29%。下周即将买入的股票共7只。

风险提示事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。

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